Las cajas de darvas ¿Cómo funcionan?

Las cajas de darvas ¿Cómo funcionan?

Las cajas de darvas ¿Cómo funcionan?

¡Te damos la bienvenida a otra edición de nuestras Píldoras de Análisis Técnico. En nuestro artículo anterior, exploramos las medias móviles cómo herramienta de análisis técnico, pero ahora vamos a aprender a utilizar las cajas de darvas gratis y sin necesidad de un pdf de 200 páginas para explicarlo. Nos sumergimos en la fascinante estrategia de inversión conocida como las cajas de darvas para identificar zonas clave de soporte y resistencia, y aprovechar las rupturas con volumen para operar en favor de las tendencias del mercado.

El sistema de cajas de darvas: una estrategia de inversión ganadora

El sistema de Cajas de Darvas, desarrollado por Nicolas Darvas, se fundamenta en la idea de que los precios de las acciones tienden a moverse dentro de límites definidos, creando lo que él llamó «cajas.» La estrategia se enfoca en seguir tendencias sólidas, reduciendo así la probabilidad de que estas se reviertan.

¿Cómo se opera la caja de darvas?

Darvas no contaba con todas las herramientas que tenemos hoy en día a nuestro alcance, pero ya sabía de la importancia de elegir las empresas más fuertes del momento. Para ello seleccionaba aquellas que lo hacían mejor que el mercado. Lo que hoy en día nosotros habríamos traducido con un RSC de Mansfield positivo sobre el S&P 500.

Revisaba gráficos en velas semanales buscando máximo semanales que marcaran el tope superior de su caja, así como mínimos también en semana. Ese límite no podía ser superado en las próximas dos sesiones o se volvía a comenzar a redibujar la caja.

Cuando se superaba el máximo de una caja se volvía a comenzar a redibujar dicha caja y se subía el stop loss al mínimo de la siguiente caja para ya no perder dinero.

Primera parte del sistema de cajas de darvas: acciones ganadoras

El primer paso crucial en el sistema de Cajas de Darvas es la selección de acciones con potencial alcista. Dado que predecir sectores futuros es difícil, Darvas aconsejaba centrarse en aquellos sectores que se sabía que tenían un buen desempeño en ese momento. En su época, utilizaba el análisis fundamental para identificar las acciones adecuadas para aplicar su método.

Segunda parte del sistema de cajas de darvas: gráficos semanales y volumen

El sistema de cajas de darvas se basa en dos pilares esenciales: las cajas y el volumen. Las cajas se forman cuando el precio de una acción se negocia en un rango estrecho durante al menos tres semanas (tres velas en un gráfico semanal constituirían un rango). La señal de compra se genera cuando las acciones rompen la parte superior de la caja con un aumento significativo en el volumen de negociación.

Pasos para dibujar las cajas de darvas

  1. Establecer el tope de la caja (límite) con el precio máximo de la semana.
  2. Este límite no debe ser superado en las siguientes dos sesiones; de lo contrario, se reinicia el proceso.
  3. Una vez confirmado que el límite no se ha superado en dos semanas, se establece la base como el precio mínimo de la semana.
  4. La base no debe superarse a la baja en las siguientes dos semanas. Si se supera, se regresa al paso 3. Si durante este período el precio sube por encima del límite, se vuelve a iniciar desde el paso 1.
  5. Cuando el precio rompe al alza el límite, se genera una señal de compra. Si rompe a la baja, se considera una señal de venta.
  6. Con la ruptura, se forma una nueva caja, y se regresa al paso 1.

Gestión de la posición en el sistema de cajas de darvas

La gestión de la posición es fundamental en el sistema de Cajas de Darvas. El uso de un stop loss es esencial debido a la posibilidad de una caída abrupta en la cotización de la acción. Ajustar el stop loss de manera oportuna minimizará las posibles pérdidas. Una alternativa es trabajar con órdenes stop loss condicionadas o relacionadas. Independientemente del tamaño de la caja, se debe establecer una pérdida máxima asumible por el inversor, por ejemplo, un 10%, dependiendo de la gestión monetaria elegida. Además, el sistema utiliza un Trailing Stop que se desplaza a la parte inferior de cada nueva caja para asegurar beneficios.

Ejemplo de cajas de darvas

Ejemplo sistemas de darvas con ANSYS

Vamos a dejar un ejemplo de entrada en el sistema de cajas de Darvas en la acción tecnológica ANSYS con el ticker ANSS del Nasdaq 100 en EEUU:

caja de darvas

El precio rompe el máximo semanal por debajo de los 170$ y accede a la segunda caja superior, de nuevo el precio marca un nuevo máximo cerca de los 190$ y tras 2 nuevas semanas sin ser superado forman el techo de una nueva caja. Por fin el precio rompe la nueva barrera formando otra caja con un nuevo techo pero en este, una vela semanal nos expulsa del mercado con el stop loss en 197$ aproximadamente.

Aquí tenemos el sencillo método con el que Nicolas Darvas se hizo millonario. Similar a la compra en máximos actual pendientes de aumento de volumen y RSC de Mansfield que ahora tenemos en nuestras plataformas. Resulta increíble como en aquella época, defender seguir comprando en máximos acciones en grafico semanal fue un preámbulo de todo lo que vendría hoy en nuestros tiempos con el estudio de Stan Weistein ¡que ya detallaremos en otro post!

Ejemplo de cajas de darvas en crocs

Aquí un ejemplo de cajas de darvas donde tras muchas velas comprimiendo el precio se rompe por arriba acompañado de volumen. En la segunda caja de darvas, lo mismo, se comprime el precio y con ayuda de volumen el precio rompe esa caja para seguir con el precio hacia arriba.

caja de darvas ejemplo
caja de darvas ejemplo

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Resumen de cajas de darvas

En resumen, el sistema de Cajas de Darvas es un enfoque sólido que se basa en la identificación de tendencias, la selección de acciones fuertes y una gestión de posiciones efectiva. Si se aplica con diligencia y se combina con una gestión de riesgos adecuada, esta estrategia puede ser una herramienta valiosa en el arsenal de cualquier inversor.

Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia el dominio del análisis técnico y la inversión. Si deseas obtener más información sobre este sistema o tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

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